Novas Edições Acadêmicas ( 13.07.2017 )
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Usando como princípios base a simplicidade matemática e a consistência com dados de mercado, o modelo da volatilidade fraccionária é desenvolvido exposto. Tendo como ponto de partida este modelo, é desenvolvido um método para previsão da volatilitdade induzida; este processo passa pela reconstrucção da volatilidade induzida histórica, determinação do expoente de Hurst para este processo e previsão propriamente dita. São efectuados testes ao método de previsão construído e os resultados comparados com os da previsão obtida com o popular GARCH(1,1). É, por fim, abordada uma aplicação do trabalho desenvolvido, nomeadamente no que diz respeito ao trading de volatilidade. É ainda inicialmente abordada a teoria dos processos escolásticos autosemelhantes e, no final, diversas questões relativas a possíveis futuros desenvolvimentos do tema são apresentadas. Em apêndices encontram-se expostos diversos temas, entre os quais uma breve introdução à teoria dos processos estocásticos, a derivaçãoo da fórmula de Itô e a da fórmula de fixação de preços de Black-Scholes.
Detalhes do livro: |
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ISBN-13: |
978-3-330-20452-2 |
ISBN-10: |
3330204524 |
EAN: |
9783330204522 |
Idioma do livro: |
English |
Por (autor): |
Nuno Tiago Martins |
Números de páginas: |
100 |
Publicado em: |
13.07.2017 |
Categoria: |
Matemática |